关于博弈论，流传最广的是一个叫做“囚徒困境”的故事。说的是有两个人，纵火之后逃跑被警察抓住了。因为证据不够充分，法官分别对他们说，如果你招了他不招，那么你会作为证人而被无罪释放，他将被判１５年徒刑；如果你招了，他也招了，你们都被判１０年；如果你不招，他招了，他被无罪释放，你被判１５年，如果你们都不招，各判一年。这两个人都会做这样一个盘算过程：假如他招了，我不招，得坐１５年监狱，招了才１０年，所以招了划算；假如他不招、我不招，坐一年监狱（这显然不行，因他们无法串供），如果招了，马上获释，也是招了划算。综合以上两种情况考虑，还是招了划算。 最终，两个人都选择了招，结果都被判１０年刑期。
这个故事说明，在一个集体里，有可能每个人都是理性的选择，但对于整个集体来说却是不理性的。而传统经济学认为市场经济有一只“看不见的手”，每个人的理性选择最终会造成对整个集体的最大利益。问题是，就像囚徒困境一样，这只看不见的手在参与选择的人数只有少数几个的时候会失去作用，因为人们决策的过程会考虑其他参与者的想法，就像赌博和下棋的时候一样，这就与买家和卖家数量都巨大时的竞争出现了不同的情况。这样，要让整个集体获得最大的利益，就要另寻一套思路了。
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